Portafolios de inversión óptimos : (Registro nro. 8128)

Detalles MARC
000 -LEADER
fixed length control field 01956nam a2200265Ia 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20210712083600.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 210310t2013 wb ad fr 000 0dspa d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9783659066788
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency CO-JMCR
Transcribing agency CO-JMCR
041 0# - LANGUAGE CODE
Language code of text/sound track or separate title spa
082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 332.672 /
Item number A714p
Edition number 23
100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Arismendi, J.C.,
9 (RLIN) 16413
Relator term autor
245 10 - TITLE STATEMENT
Title Portafolios de inversión óptimos :
Remainder of title modelos y algoritmos /
Statement of responsibility, etc. J.C. Arismendi
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. Saarbrücken :
Name of publisher, distributor, etc. Editorial Académica Española,
Date of publication, distribution, etc. ©2013
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 232 páginas :
Other physical details ilustraciones y gráficas a blanco y negro ;
Dimensions 22 cm.
500 ## - GENERAL NOTE
General note Incluye notas a pie de página y datos biográficos del autor.
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note Bibliografía: páginas 229-232
505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note Modelos de optimización de portafolios de un período -- Algoritmos de optimización portafolios en un período -- Modelos de optimización dinámica de portafolios multiperíodos -- Algoritmos de optimización dinámica de portafolios-multiperíodo -- Aplicación final: portafolio de inversión basado en S&P 50
520 3# - SUMMARY, ETC.
Summary, etc. Este libro brinda al lector una serie de modelos matemáticos desarrollados a partir de la teoría moderna de portafolio. Estos modelos incluyen los recientes avances en la Teoría de Riesgo Financiero como el uso del Valor en Riesgo (VaR) y el Valor en Riesgo Comercial (CVaR) para medir la pérdida de dinero potencial en un portafolio, medidas establecidas como estándar en la industria por los acuerdos de Basilea II y III. Estos modelos utilizados hoy en día por los grandes bancos de inversión, son aplicados y probados por diferentes algoritmos computacionales, sobre portafolios con compañías pertenecientes al índice Dow Jones y el S&P 500, lo que otorga al lector ejemplos prácticos de como el riesgo financiero se puede transformar ren ingresos y ganancias.
650 14 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Portafolios
9 (RLIN) 16415
650 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Inversion
9 (RLIN) 38406
650 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Optimización
9 (RLIN) 38407
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type Books
Existencias
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Collection code Home library Current library Date acquired Source of acquisition Full call number Barcode Date last seen Copy number Koha item type
    Dewey Decimal Classification     Non-fiction Biblioteca Pública José María del Castillo y Rada Biblioteca Pública José María del Castillo y Rada 04/15/2018 Donación 332.672 / A714p 430003218 05/16/2024 Ej.1 Books