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008			210310t2013 wb ad fr 000 0dspa d
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040			_aCO-JMCR _cCO-JMCR
041	0		_aspa
082	0	4	_a332.672 / _bA714p _223
100	1		_aArismendi, J.C., _916413 _eautor
245	1	0	_aPortafolios de inversión óptimos : _bmodelos y algoritmos / _cJ.C. Arismendi
260			_aSaarbrücken : _bEditorial Académica Española, _c©2013
300			_a232 páginas : _bilustraciones y gráficas a blanco y negro ; _c22 cm.
500			_aIncluye notas a pie de página y datos biográficos del autor.
504			_aBibliografía: páginas 229-232
505	0		_aModelos de optimización de portafolios de un período -- Algoritmos de optimización portafolios en un período -- Modelos de optimización dinámica de portafolios multiperíodos -- Algoritmos de optimización dinámica de portafolios-multiperíodo -- Aplicación final: portafolio de inversión basado en S&P 50
520	3		_aEste libro brinda al lector una serie de modelos matemáticos desarrollados a partir de la teoría moderna de portafolio. Estos modelos incluyen los recientes avances en la Teoría de Riesgo Financiero como el uso del Valor en Riesgo (VaR) y el Valor en Riesgo Comercial (CVaR) para medir la pérdida de dinero potencial en un portafolio, medidas establecidas como estándar en la industria por los acuerdos de Basilea II y III. Estos modelos utilizados hoy en día por los grandes bancos de inversión, son aplicados y probados por diferentes algoritmos computacionales, sobre portafolios con compañías pertenecientes al índice Dow Jones y el S&P 500, lo que otorga al lector ejemplos prácticos de como el riesgo financiero se puede transformar ren ingresos y ganancias.
650	1	4	_aPortafolios _916415
650	2	4	_aInversion _938406
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942			_2ddc _cBK
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