000			03246nam a2200325Ia 4500
003			OSt
005			20210813104731.0
008			210310s2009 mx ad fr 000 0 spa d
020			_a9786074421002
040			_aCO-JMCR _cCO-JMCR
041	1		_aspa _heng
082	0	4	_a332.64 / _bH913i1 _223
100	1		_aHull, John c., _916878 _eautor
245	1	0	_aIntroducción a los mercados de futuros y opciones / _cJohn C. Hull ; traducción, Miguel Ángel Sánchez Carrión ; revisión técnica, Arturo Morales Castro, José Antonio Morales Castro, Igor P. Rivera [y otros 5]
250			_aSexta edición
260			_aMéxico : _bPearson Educación, _c2009
300			_axiii, 561 páginas ; _bilustraciones y gráficas a blanco y negro ; _c26 cm.
500			_aIncluye glosario y notas a pie de página. Título original: Fundamentals of futures and options markets
505	0		_aMecánica de los mercados de futuros -- Estrategias de cobertura con contratos de futuros -- Tasas de interés -- Determinación de precios a plazo y de futuros -- Futuros sobre tasas de interés -- Swaps -- Mecánica de los mercados de opciones -- Propiedades de las opciones sobre acciones -- Estrategias de negociación que incluyen opciones -- Introducción a los árboles binomiales -- Valuación de opciones sobre acciones: modelo Back-Scholes -- Opciones sobre índices bursátiles y divisas -- Opciones sobre futuros -- Las letras griegas -- Árboles binomiales en la práctica -- Sonrisas de volatilidad -- Valor en riesgo -- Opciones sobre tasas de interés -- Opciones exóticas y otros productos no estándar -- Derivados de crédito -- Derivados del clima, energía y seguros -- Errores en el uso de derivados y lo que nos enseñan
520	3		_aIntroducción a los mercados de futuros y opciones es un libro para cursos a nivel licenciatura y posgrado. Ha sido preparado de forma modular para que pueda adaptarse al plan de estudio de cualquier institución; además, es de gran utilidad para profesionales que deseen mejorar su comprensión de los mercados de futuros. El texto aborda los temas en una forma amena y comprensible, sobre todo para los lectores que no tengan conocimientos profundos de matemáticas. Entre las principales características de esta edición se encuentran las siguientes: Ofrece información sobre el uso de árboles binomiales para opciones sobre índices, divisas y futuros. Analiza con detalle el uso del modelo de Black como una alternativa al modelo Black-Scholes. Explica las letras griegas a través de opciones sobre una acción que no paga dividendos. Utiliza dos tipos de cuadros para destacar el material: uno para las panorámicas de negocios, y otro para los ejemplos numéricos. Asimismo, incluye material adicional sobre fondos de cobertura y diferentes tipos de swaps.
546			_aTraducido del inglés.
650	1	4	_a Opciones (Finanzas) _916880
650	2	4	_aMercado de futuros _939364
650	2	4	_aDerivados financieros _938470
700	1		_aSánchez Carrión, Miguel Ángel, _etraductor _939365
700	1		_aMorales Castro, Arturo, _erevisor _938471
700	1		_aMorales Castro, José Antonio, _erevisor _938472
700	1		_aRivera, Igor P., _erevisor _939366
942			_2ddc _cBK
999			_c8297 _d8297