Incluye notas a pie de página y datos biográficos del autor.

Bibliografía: páginas 229-232

Modelos de optimización de portafolios de un período -- Algoritmos de optimización portafolios en un período -- Modelos de optimización dinámica de portafolios multiperíodos -- Algoritmos de optimización dinámica de portafolios-multiperíodo -- Aplicación final: portafolio de inversión basado en S&P 50

Este libro brinda al lector una serie de modelos matemáticos desarrollados a partir de la teoría moderna de portafolio. Estos modelos incluyen los recientes avances en la Teoría de Riesgo Financiero como el uso del Valor en Riesgo (VaR) y el Valor en Riesgo Comercial (CVaR) para medir la pérdida de dinero potencial en un portafolio, medidas establecidas como estándar en la industria por los acuerdos de Basilea II y III. Estos modelos utilizados hoy en día por los grandes bancos de inversión, son aplicados y probados por diferentes algoritmos computacionales, sobre portafolios con compañías pertenecientes al índice Dow Jones y el S&P 500, lo que otorga al lector ejemplos prácticos de como el riesgo financiero se puede transformar ren ingresos y ganancias.